ゴールデンウィーク10連休スワップサヤ取りは本当にやるべきなのか？

そろそろGW、というか前代未聞の10連休ですね・・・私はあまり嬉しくはないのですが、FX界隈ではスワップが一日に沢山つく日があるという事で喜ばれている方も多いようです。更にはシステムの仕様を利用して、ノーリスクでスワップポイントを得ようとしている方もいるようです。

そこで今回は、最近話題になっている、両建てを利用した10連休スワップサヤ取りについて、概要等と私の見解について書いていきます。

11連スワップサヤ取りの概要

まずは概要について説明したいと思っていたのですが、分かりやすく説明したブログがありましたので、まずはそちらをご覧になって下さればと思います。

リンクは羊飼い様のブログです。

https://kissfx.com/article/gwswapfx2019.html

要するにドル円で言えば、24日クローズ後(日本時間25日早朝)に11日分のスワップポイントを一挙に付与する会社と、24日クローズ後でも通常通りの3日分、あるいは1日分しか付与しない会社があるわけですね(ちなみに11日分付与する代表的な業者はSBIFXトレードとGMOクリック証券で、3日分はヒロセ通商とみんなのFX、1日はアイネット証券、外為オンラインです)

そこで賢いスワップ戦士達が閃いたわけです。彼らはこう考えました。

「では、24日クローズ前に11日分付与の会社でドル円をロングすると同時に、3日、または1日分しか付与しない会社でドル円をショートしたとすると、為替差益は両建てで発生しないのに、25日(24日クローズ後)になればスワップポイントの差で利益が発生するのではないか」

念のため計算しておきましょうか。

こちらはSBIFXトレードのスワップカレンダーです。

左端の「11」という数字は付与日数です。24日にポジションを持ったまま25日に突入すると11日分のスワップポイントが付与されるという意味です。

で、プラススワップは1万通貨あたり93円です。これが11日分付与されるわけですから、93×11＝1023・・・1日で1023円貰えるわけですね。

そして次にショートをするための、1日分付与の会社です。スプレッドが一番安いアイネット証券のスワップカレンダーを見てみましょう。

24日からドル円をショートするとスワップポイントは1万通貨あたり-93円ですね。ちなみに2枚目の画像は付与日数を見るために貼りました。アイネット証券のリンクを貼っておきますので、気になる方は確認して下さい。

https://inet-sec.co.jp/study/fx-guide/swap-point/

で、合算をします。SBI FXトレードでのロングで貰えるスワップポイントが1023円で、アイネット証券で引かれるスワップが93円なので

1023-93＝930・・・スプレッドが約1pips(1万通貨あたり100円)なので、830円ですかね。

両建てする会社の組み合わせ等によって変動はしますが、大体このくらいの利益が期待出来ます。

10万通貨なら8300円、100万通貨なら83000円・・・本当にリスクがないのなら美味しい話です(リスクに関しては後述)

このやり方で注意するべきする点は、両建てをスプレッドの拡がるクローズギリギリよりも前にしておいて、スワップポイントを貰った後の決済を、早朝で拡がったスプレッドが収まった時にする点です。

でないと拡大スプレッドで利益が減ったり、損失になってしまいます。

ちなみに、豪ドルとユーロはあちらの祝日の関係か、連発スワップ付与日が違います。

豪ドル円はドル円と同じ11日分を24日オープンで(明日ですので、サヤ取りならば今日両建てポジションを持つ必要があります)ユーロドルは9日分が26日オープンで付与されます。日程が違うだけでサヤ取りのやり方は先程のドル円一緒なので、チャレンジしたい方は是非。

ハードルとリスクについて。

まずは、証拠金がいくらかかるかですが、これは2倍かかります。ある業者でロングして、ある業者でショートしますので。これは一応ハードルと言えるでしょう。

そしてリスクに関しては、早朝で、しかもかなり特異な日なので、何が起こるか分からないという点ですね。万が一急変動で片方のポジションがロスカットされたら大変な事になる可能性があります。スプレッドの拡大にも要注意ですね。

まとめ、というよりも追記。

・・・という感じで書いたのですが、川崎ドルエモンという方がある記事を、このブログ作成中に更新されました。

もし川崎ドルえもんがGWのスワップ11倍デーでトレードするなら

確かにこのやり方なら急変動時の耐久性は異業者間両建てよりもありそうです(スプレッド拡大によるリスクと、オジや米ドルに材料が出て為替差益が発生するリスクはある。ユーロの方はそもそも片建てでするようですが)

要するに為替変動をユロオジショート、オジドルロングとほぼ同一にすることで、円という暴れやすい通貨の影響をなるべく排除しつつ、システム的な仕様をついてスワップポイントは貰える様にしてるわけですね。

ですが、簡潔に私の見解をまとめますとこうなります。

「確かに今回のやり方はほぼ確実に(特にドルエモン氏のやり方なら)利幅を抜けそうだが、いかんせん特異日なので当日何が起きても知りませんよ」

これに尽きます。やりたければやればいいと思いますが、わざわざやるような事でも無いと思います。確率は低いですが、ジョーカーを引いてしまうリスクもありますからね。

そもそも10万通貨(ドル円でレバ無しなら1100万円ほど必要)で上手くいっても8000円ほどしか入らないので、その辺りもよく考慮しておくべきでしょう。