今回はインヴァスト証券が提供している自動売買ツールである「トライオートFX」について、ロジック等の説明と私なりの評価について書いていきます。
トライオートFXには「コアレンジャー」と「スワッパー」という二つ売買ロジックがあり、トライオートFXを利用するトレーダーはそのどちらかを選ぶという感じなのですが、今回はその片一方の「コアレンジャー」の方を中心に検討していきます。
スワッパーはその名の通りよくあるスワップ狙いのロジックなので、軽く触れる感じにします。
コアレンジャーの概要。
インヴァスト証券のスクショを見た方が早いと思いますので、まずはそちらを載せます。
このようにコアレンジャーはまず、「コアレンジ」と呼ばれるレンジ帯を設定します。
コアレンジは過去のチャートから割り出されるようです。
そうして、このコアレンジの中で、前回のトラリピでも紹介した「イフダン注文とリピート注文」を張り巡らせて、両建てを交えながら細かく値幅を稼いでいく事をコアレンジャーは目的としています。
ですが、あくまでも過去の統計からとったレンジはブレイクされるかもしれません。そこでサブレンジという考え方が登場します。
サブレンジとは、コアレンジがブレイクされた状態の事で、ここからはひたすらナンピンとなります。
勿論、損切りも設定出来ますので、その辺りは柔軟に対応も可能です。もっとも、多少の裁量は必要になってくるのではないでしょうか。
コアレンジャーのメリット二つ
コアレンジャーのメリットはまず、設定が非常に簡単でかつカスタマイズが可能な事です。
難しい事を考えず自動で取引がしたい場合はトライオートFXの推奨通り設定する事が可能です。
また、利食い幅や損切り幅等、色々とカスタマイズが出来ますので、その辺りを裁量で加味をしたい方は、そういう風にも出来ます。
もう一つのメリットは、コアレンジ内の動きなら確かに収益を上げている点です。特に成績が良い通貨ペアは「豪ドルキウイ(ニュージーランドドル)」で、これはオセアニアの通貨どうしということもありレンジを作りやすいのが理由です。
コアレンジャーのデメリット。
これはシンプルに、コアレンジを抜けると苦しい戦いを強いられる点にあります。
コアレンジを抜けると、コアレンジ内で張って含み損があるポジションを助けるために、サブレンジではナンピン戦略が始まります。
まあ、先程の画像にあるように「レンジ向き」のロジックであるため、レンジが崩壊すると非常に危なくなります。
豪ドルキウイの真実。
先程、バックテストでは豪ドルキウイの成績が良いと書きましたが、これにはある不都合な真実があります。
こちらは豪ドルキウイの月足チャートですが、ご覧の通り、2014年あたりからボラティリティが消滅し持ち合い相場となっています。
ですが、動く時は普通に動くわけですね。
そして、これが何を意味しているかというと、コアレンジャーはこのような持ち合い相場なら高い効果を発揮するという事が言えますが、その一方でレンジブレイクやレンジの遠い方の上下限を目指されると大変なことになる可能性があるという事です。
この豪ドルキウイの月足チャートで言えば、現価格が1.06台でレンジの高値が1.35くらいまでありますから、約3500pipsですね。ここまでナンピンをしていくというのは相当な覚悟と資金が必要なのは言うまでもありません。
コアレンジャーという自動売買システムは、よくあるナンピン手法を自動できめ細かくやってくれるというだけで、それ以上でもそれ以下でもないというのが個人的な見解です。
勿論通貨ペア選び等、やりようによれば収益を上げて逃げ切ることは可能でしょうが、その難易度は決して低くないと思います。
スワッパーについて。
こちらもスクショから載せます。
まあ、よくあるスワップナンピン手法です。短期の反発を狙えるとは書いていますが、短期の反発を捉える事が出来るとは書いていませんし、スワップポイントよりも為替差益の変動の方が圧倒的に大きいので、少し無理があるのかなと思います。
画像の図のような値動きをしてくれれば上手くいくのかもしれませんが、中々こうは綺麗に動いてくれません。どこかで大きくポジションが捕まる可能性が高いと思います。
まとめ
- コアレンジャーはレンジ相場を前提としたレンジ戦略です。レンジブレイク後のサブレンジからは芸のないナンピン戦略に移行します。
- コアレンジャーは豪ドルキウイでの成績が良くて人気ですが、現在の豪ドルキウイが月足で持ち合いの真っ只中である事は頭に入れておく必要があるでしょう。
- スワッパーに関しては、あまりやるメリットが無さそうです。上昇トレンドに転換しない限りは、上手くいくとは思えないです。
前回のトラリピやズロチ円と似たり寄ったりな見解になってしまいましたが、個人的にはこのように思っています。
要するにレンジ戦略が上手くハマっているだけなので、何も考えずにやると痛い目を見そうという事です。お気をつけいただければと思います。
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